Le problème : une plateforme suisse, des obligations françaises
Avaloq par NEC est la référence en banque privée suisse. Gestion de fortune, portefeuilles titres, multi-devises, clientèle internationale : la plateforme est taillée pour le wealth management.
Mais quand une filiale française d'une banque privée suisse doit déclarer RUBA à l'ACPR, les choses se compliquent. Avaloq n'a pas été conçu pour le reporting prudentiel français. Le PCEC n'est pas natif. Les dimensions RUBA — résidence, agent économique, durée initiale — ne sont pas directement disponibles.
Les spécificités Avaloq qui compliquent RUBA
- Multi-devises : les clients détiennent des positions en EUR, CHF, USD, GBP et parfois des devises exotiques. RUBA exige une ventilation par devise avec des règles spécifiques par zone géographique
- Clientèle internationale : résidents, non-résidents, zone euro, hors zone euro — la classification est cruciale pour RUBA
- Portefeuilles titres : obligations, actions, OPCVM, produits structurés. Chaque type a ses propres règles de ventilation
- Comptes nostro multi-banques : les correspondants bancaires à l'étranger créent des encours interbancaires à déclarer avec précision
Ce que DogFIR résout
DogFIR prend les extractions Avaloq et produit un RUBA complet :
- Mapping Avaloq-PCEC : les comptes Avaloq sont transcodifiés vers le plan comptable ACPR. Les 249 pays de la base de référence déterminent la résidence (résident, EMUM, non-EMUM)
- Ventilation titres automatique : chaque titre du portefeuille est ventilé par type, devise, résidence de l'émetteur, durée initiale et résiduelle
- Multi-devises natif : la stratégie de colonne devise_zone applique automatiquement les règles euro/devises
- 2 139 règles MCA couvrent l'ensemble des cas banque privée
- 584 contrôles CID pour la cohérence inter-états
- 26 états, 18 fichiers XBRL en 30 secondes
La question de la résidence
En banque privée, la majorité de la clientèle est non-résidente. La classification RUBA distingue trois périmètres : résidents (France + DOM-TOM + Monaco), EMUM (zone euro hors France, 18 pays), et non-EMUM (reste du monde). Se tromper fausse plusieurs feuillets.
DogFIR utilise une table de référence de 249 pays avec les flags is_resident, is_emum et zone_geo. Le mapping est automatique et auditable.
Migration : zéro risque
- Double run gratuit : l'arrêté en cours est produit par votre méthode ET par DogFIR
- Comparaison cellule par cellule : chaque écart est identifié et documenté
- Bascule progressive : vous migrez à votre rythme
Et après RUBA ?
Les filiales françaises de banques suisses sont souvent soumises à COREP et FINREP en plus de RUBA. DogFIR est conçu pour couvrir progressivement l'ensemble du reporting prudentiel avec la même approche.