Le probleme : des projections ALM riches mais deconnectees de RUBA
Fermat ALM par Moody's Analytics est un outil de reference en gestion actif-passif. Positions, projections de flux de tresorerie, gaps de taux, scenarios de stress : la donnee est riche, granulaire, modelisee avec precision.
Mais quand arrive le moment de produire les declarations RUBA pour l'ACPR, c'est souvent la rupture. Les equipes ALM travaillent dans Fermat, les equipes comptables travaillent dans le core banking, et la production RUBA se fait dans Excel. Avec des retraitements manuels pour reconstituer les dimensions reglementaires.
Ce que DogFir apporte a un environnement Fermat
DogFir ne remplace pas Fermat — il le complete. L'idee est simple : combiner la precision des donnees ALM avec la rigueur comptable pour produire un RUBA irrefutable.
- Integration des buckets DRAC : les projections de flux Fermat permettent de calculer la duree residuelle avec une precision que la comptabilite seule ne peut pas offrir
- Positions et echeanciers : les positions Fermat enrichissent la ventilation par maturite, par devise, par type de taux
- Rapprochement comptable : DogFir croise les encours Fermat avec les soldes comptables pour detecter les ecarts
- 2 139 regles MCA pour la ventilation automatique dans les 26 etats RUBA
- 584 controles CID pour valider la coherence inter-etats
- 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1, generes en 30 secondes
DRAC : la ou Fermat fait la difference
La duree residuelle contractuelle (DRAC) est l'une des dimensions les plus penibles a produire pour RUBA. Sans outil ALM, on la calcule a partir des dates comptables — quand elles existent. Avec Fermat, les echeanciers de flux sont deja modelises. DogFir sait lire ces echeanciers et en deduire les buckets DRAC avec une fiabilite que le retraitement manuel ne peut pas atteindre.
C'est la combinaison ALM + comptabilite qui fait un bon RUBA, pas l'un ou l'autre.
Migration : zero risque
- Double run gratuit : votre prochain arrete est produit en parallele — votre methode actuelle et DogFir, cote a cote
- Comparaison exhaustive : chaque cellule de chaque feuillet est comparee, les ecarts sont expliques
- Bascule progressive : vous decidez quand et comment migrer, etat par etat
Et apres RUBA ?
Les donnees Fermat ALM sont egalement precieuses pour COREP (ratio de liquidite LCR/NSFR, grands risques) et FINREP. DogFir est concu pour elargir progressivement la couverture reglementaire avec le meme moteur et les memes interfaces.