Le problème : des projections ALM riches mais déconnectées de RUBA
Fermat ALM par Moody's Analytics est un outil de référence en gestion actif-passif. Positions, projections de flux de trésorerie, gaps de taux, scénarios de stress : la donnée est riche, granulaire, modélisée avec précision.
Mais quand arrive le moment de produire les déclarations RUBA pour l'ACPR, c'est souvent la rupture. Les équipes ALM travaillent dans Fermat, les équipes comptables travaillent dans le core banking, et la production RUBA se fait dans Excel. Avec des retraitements manuels pour reconstituer les dimensions réglementaires.
Ce que DogFIR apporte à un environnement Fermat
DogFIR ne remplace pas Fermat — il le complète. L'idée est simple : combiner la précision des données ALM avec la rigueur comptable pour produire un RUBA irréfutable.
- Intégration des buckets DRAC : les projections de flux Fermat permettent de calculer la durée résiduelle avec une précision que la comptabilité seule ne peut pas offrir
- Positions et échéanciers : les positions Fermat enrichissent la ventilation par maturité, par devise, par type de taux
- Rapprochement comptable : DogFIR croise les encours Fermat avec les soldes comptables pour détecter les écarts
- 2 139 règles MCA pour la ventilation automatique dans les 26 états RUBA
- 584 contrôles CID pour valider la cohérence inter-états
- 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1, générés en 30 secondes
DRAC : là où Fermat fait la différence
La durée résiduelle contractuelle (DRAC) est l'une des dimensions les plus pénibles à produire pour RUBA. Sans outil ALM, on la calcule à partir des dates comptables — quand elles existent. Avec Fermat, les échéanciers de flux sont déjà modélisés. DogFIR sait lire ces échéanciers et en déduire les buckets DRAC avec une fiabilité que le retraitement manuel ne peut pas atteindre.
C'est la combinaison ALM + comptabilité qui fait un bon RUBA, pas l'un ou l'autre.
Migration : zéro risque
- Double run gratuit : votre prochain arrêté est produit en parallèle — votre méthode actuelle et DogFIR, côte à côte
- Comparaison exhaustive : chaque cellule de chaque feuillet est comparée, les écarts sont expliqués
- Bascule progressive : vous décidez quand et comment migrer, état par état
Et après RUBA ?
Les données Fermat ALM sont également précieuses pour COREP (ratio de liquidité LCR/NSFR, grands risques) et FINREP. DogFIR est conçu pour élargir progressivement la couverture réglementaire avec le même moteur et les mêmes interfaces.