Fermat ALM et production RUBA
Fermat ALM (Moody's Analytics) est l'outil de référence pour la gestion actif-passif. Il permet de mesurer et piloter les risques de taux d'intérêt, de liquidité et de change. Les établissements qui l'utilisent disposent de projections de flux, de gaps de taux et de scénarios de stress essentiels pour certaines remises réglementaires.
Pour la production RUBA, Fermat ALM apporte des données complémentaires aux systèmes comptables : les ventilations par maturité résiduelle (DRAC), les projections de remboursement, les gaps de liquidité. Ces données alimentent directement les états RUBA liés aux risques ALM.
Interface Fermat ALM vers DogFIR
Données récupérées
- Positions ALM : encours par instrument, par devise, par maturité
- Projections de flux : remboursements contractuels, renouvellements, run-off
- Gaps de taux : écarts de taux fixe/variable par bucket de maturité
- Gaps de liquidité : écarts de financement par horizon temporel
- Scénarios de stress : projections sous scénarios adverses
Enrichissement des données RUBA
Les données Fermat complètent les données comptables pour affiner les ventilations RUBA :
- DRAC précis : la durée résiduelle est calculée depuis les projections de flux Fermat, plus précis que le calcul depuis les dates contrat
- Ventilation par instrument : les encours sont détaillés par type d'instrument (taux fixe, taux variable, index)
- Risque de liquidité : les gaps Fermat alimentent les états de liquidité RUBA
Production RUBA
- 2 139 règles MCA appliquées sur les 26 états en 30 secondes
- 584 contrôles CID croisés entre états
- 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1
Pourquoi intégrer Fermat ALM à votre chaîne RUBA
- Précision des ventilations : les projections Fermat permettent des buckets DRAC plus précis
- Réconciliation ALM / comptabilité : DogFIR réconcilie les positions Fermat avec les soldes comptables
- Cohérence réglementaire : les données ALM et les données comptables passent dans le même moteur de contrôle
- Automatisation complète : de l'extraction Fermat au dépôt XBRL sur ONEGATE
Migration sans risque
- Double run gratuit pendant votre licence en cours
- Comparaison remise par remise avec votre chaîne actuelle
- Bascule progressive état par état
Aussi pour COREP — ratios de liquidité
Les données Fermat ALM sont particulièrement précieuses pour les remises COREP liquidité (LCR, NSFR) et le risque de taux IRRBB. DogFIR traite ces référentiels avec le même moteur.