Fermat ALM et production RUBA
Fermat ALM (Moody's Analytics) est l'outil de reference pour la gestion actif-passif. Il permet de mesurer et piloter les risques de taux d'interet, de liquidite et de change. Les etablissements qui l'utilisent disposent de projections de flux, de gaps de taux et de scenarios de stress essentiels pour certaines remises reglementaires.
Pour la production RUBA, Fermat ALM apporte des donnees complementaires aux systemes comptables : les ventilations par maturite residuelle (DRAC), les projections de remboursement, les gaps de liquidite. Ces donnees alimentent directement les etats RUBA lies aux risques ALM.
Interface Fermat ALM vers DogFir
Donnees recuperees
- Positions ALM : encours par instrument, par devise, par maturite
- Projections de flux : remboursements contractuels, renouvellements, run-off
- Gaps de taux : ecarts de taux fixe/variable par bucket de maturite
- Gaps de liquidite : ecarts de financement par horizon temporel
- Scenarios de stress : projections sous scenarios adverses
Enrichissement des donnees RUBA
Les donnees Fermat completent les donnees comptables pour affiner les ventilations RUBA :
- DRAC precis : la duree residuelle est calculee depuis les projections de flux Fermat, plus precis que le calcul depuis les dates contrat
- Ventilation par instrument : les encours sont detailles par type d'instrument (taux fixe, taux variable, index)
- Risque de liquidite : les gaps Fermat alimentent les etats de liquidite RUBA
Production RUBA
- 2 139 regles MCA appliquees sur les 26 etats en 30 secondes
- 584 controles CID croises entre etats
- 18 fichiers XBRL au format EBA 1.1
Pourquoi integrer Fermat ALM a votre chaine RUBA
- Precision des ventilations : les projections Fermat permettent des buckets DRAC plus precis
- Reconciliation ALM / comptabilite : DogFir reconcilie les positions Fermat avec les soldes comptables
- Coherence reglementaire : les donnees ALM et les donnees comptables passent dans le meme moteur de controle
- Automatisation complete : de l'extraction Fermat au depot XBRL sur ONEGATE
Migration sans risque
- Double run gratuit pendant votre licence en cours
- Comparaison remise par remise avec votre chaine actuelle
- Bascule progressive etat par etat
Aussi pour COREP — ratios de liquidite
Les donnees Fermat ALM sont particulierement precieuses pour les remises COREP liquidite (LCR, NSFR) et le risque de taux IRRBB. DogFir traite ces referentiels avec le meme moteur.